• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Рабочая тетрадь трейдера

Всем доброго времени суток!

 

Ранее мы уже говорили о важности торгового журнала для трейдера, сегодня предлагаем поговорить о таком инструменте как “рабочая тетрадь” - это то, что наши западные коллеги называют “worksheet” или “check-list”.

Если нарративная (описательная часть) торгового журнала представляет собой, как правило, достаточно развернутое описание наших наблюдений, рабочая тетрадь же представляет собой, скорее, заранее подготовленную таблицу с отдельными пунктами, которые мы пошагово, в последовательном режиме, проверяем перед началом торгового дня.

Практика показывает, что немногие трейдеры по настоящему вовлечены в процесс ведения записей (“сегодня нет настроения”, “в записях нет необходимости, ситуация и так видна”), но с “рабочей тетрадью” процесс подготовки превращается в знакомый ритуал, который соблюдать проще.

Часто возникает следующий вопрос - зачем вообще вести записи в процессе подготовки к торговому дню? Разве профессиональным трейдерам, мастерам трейдинга, нужны какие-либо “рабочие тетради” и “чек-листы?

Все так, но ваше мастерство в трейдинге пока далеко от совершенства, иначе вы бы не читали эту статью, не так ли.

Процесс накопления знаний и опыта в трейдинге, да и не только в трейдинге, а в любых сферах жизни складывается по давно известной и описанной схеме. Сначала - неосознанная некомпетентность, трейдер не спрашивает чьих-либо советов и не испытывает необходимости учиться и вести какой-либо журнал, ведь ситуация, как ему кажется, “видна невооруженным глазом”.

После этого следует фаза осознанной некомпетентности, “нулевая точка”, с которой начинается процесс обучения, развития и становления трейдера. В ходе этого процесса трейдер может, наконец, нащупать работающие стратегии, концепции и методы. Но знать - еще не значит уметь применять.

Процесс научения (внедрения знаний в контекст практического, ежедневного трейдинга) происходит в фазе осознанной компетентности. Трейдер знает, что следует делать и в какой последовательности, чтобы в конечном счете реализовать свое преимущество. Но процесс в этой фазе еще “зыбкий”, неустойчивый - трейдер может с легкостью упустить какие-то важные аспекты анализа и ему нужно постоянно сверяться со списком, чтобы воссоздать шаги процесса принятия решений. Это процесс трудоемкий, и в какой-то степени энергозатратный, но так будет не всегда - в какой-то момент распознавание паттернов перейдет на бессознательный уровень и у вас появится то, что называют “чувством рынка”. Вы будете довольно быстро находить хорошие сделки, и знать, как их сопровождать. Но до этого момента рабочая тетрадь или торговый журнал будут для вас инструментами, по которым вы будете “сверять курс”.

В этой статье мы представим пример пунктов “рабочей тетради”, которые вы можете использовать для своего трейдинга, но все же мы рекомендуем создать свой список с учетом тех паттернов и моделей, которые вы используете на постоянной основе.

 

Реальный рыночный баланс и COT-отчеты.

Растет ли “дельта открытого интереса” по группе “крупных спекулянтов” (Large Traders) в течение, как минимум, 3 недель? (Да/Нет).

Любой анализ рынка лучше всего начинать с проверки действий больших игроков. Что они делали в последние 3-4 недели? Валютный рынок Forex, как вы знаете, децентрализован, но существует довольно большой рынок производных инструментов (фьючерсов), обращающихся на бирже CME (Chicago Mercantile Exchange). В их число входят валютные фьючерсы, которые могут быть использованы как для хеджирования, так и для спекуляции.

К примеру, момент поддержки рынка в растущем тренде со стороны больших игроков часто начинается с движения цены за пределы диапазона и увеличения дельты открытого интереса (разницы между длинными и короткими позициями) в сторону повышения для группы Large Traders. Информацию по движению рыночного баланса по результатам COT-отчетов можно найти на сайте timingcharts.com.

Также отмечу, что сами COT-отчеты публикуются с задержкой в несколько дней, поэтому следующий пункт анализа - просмотр более свежей информации.

 

Дневные бюллетени от CME.

Растет ли открытый интерес вместе с ростом/падением цены. (Да/Нет)

Вторым пунктом вашего списка может быть проверка дневных бюллетеней от CME, история которых публикуется на ftp сервере биржи CME по этой ссылке.

Как мы уже отмечали выше, данные по COT-отчетам публикуются с задержкой (их публикация происходит в 3-30 дня в пятницу по нью-йоркскому времени), и из нашего аналитического фокуса выпадают несколько дней. Здесь мы можем посмотреть - что происходило с открытым интересом по фьючерсным контактам в этот период?

Очень упрощенно - если рост цены в момент выхода цены из диапазона сопровождается соответствующим ростом открытого интереса (количество позиций, удерживаемых через ночь) на фьючерсных контрактах, значит, вероятно, мы имеем дело с волной развивающегося тренда, который будет иметь инерцию к продолжению.

 

Тренд на недельных на дневных графиках.

Находится ли цена в состоянии активного тренда (Да/Нет)

После оценки внешнего фона и рыночного баланса на смежных рынках (фьючерсах и опционах) можно переходить непосредственно к анализу графика. И, даже если вы торгуете краткосрочно внутри дня, полезно знать направление основного тренда, и отслеживать его имеет смысл на на часовом графике, а на более высоких временных размерностях - D1 и даже W1. Под активным трендом можно понимать еженедельное обновление максимумов и минимумов при общем местоположении графика за пределами больших диапазонных структур.

 

Удлинения и узкие боковые структуры.

Формирует ли рынок узкую боковую структуру на протяжении 3 и более дней? (Да/Нет).

В то время как недельные и дневные графики могут находиться в русле достаточно плавного трендового движения, происходящее на более низких временных размерностях подчиняется другой логике - резкие быстрые прорывные движения здесь чередуются с относительно долго формирующимися диапазонными структурами.

Таким образом, в своей рабочей тетради вы пункт за пунктом записываете наблюдения, из которых далее складывается целостная картина происходящего на рынке. Постепенно, в ходе этого процесса, усвоенные вами шаги и пункты анализа будут переходить на интуитивный бессознательный уровень (это касается в большей степени, конечно, анализа графиков), и вы сможете отслеживать все больше и больше нюансов и аспектов картины, расширяя свою перспективу и арсенал торговых идей.

 

Успехов вам!

Forex